> このような挙動はSIGMAの仕様でしょうか？バグでしょうか？

仕様とかバクとか以前に、ＰＣ操作の作法の問題じゃないでしょうか。

ワードなどの文章を開いた状態で元のファイルを消去しようとしても、普通はご丁寧に「使用しているから削除できません」というメッセージが出ると思います。

ＳＰＰはそこまで親切ではなかった。ということじゃないですかね。

いずれにしても、編集画面を閉じてから削除すれば良いわけで、あまり問題になるような状況じゃないと思いますが。